بررسی کارایی فنی و تغییرات بهره وری بانکهای خصوصی و دولتی در کشور(رویکرد dea)

تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق: تحقیق در چگونگی به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع محدود ماهیت علم اقتصاد است و تخصیص بهینه منابع محدود هدف این علم به شمار میرود. کارایی نیز به بیان ساده, حداکثر ساختن نتیجه در مقیاس اقتصاد خرد و کلان است.بدین ترتیب پژوهش در باب کارایی از جمله در سطح بنگاهها, یکی از مهمترین پژوهشهای اقتصاد به شمار می رود.دو روش عمده ناپارامتری(dea) و پارامتری (sfa) برای محاسبه کارایی معرفی شده اند.همچنین در تئوری های اقتصادی ,رشد وتوسعه بنگاه ناشی از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده, یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش بهره وری است. صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های هر اقتصادی به شمار می رود , زیرا بانکها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی محسوب می شوند. به دلیل فقدان توسعه لازم بازار سرمایه در ایران,این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است, چرا که در عمل بانکها عهده دار تامین مالی بلند مدت هستنداز طرفی در فرآیند آزادسازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی, کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان ارتقاء بهره وری و کارایی پیش شرط حصول به چنین هدفی محسوب می شود. شرایط کنونی سیستم بانکداری، که نزدیک به یک دهه است که در کشور وجود دارد و حضور و فعالیت بانکهای خصوصی در کنار بانک های متعدد و بزرگ دولتی، فرصت نوینی ایجاد نموده که بررسی و ارزیابی مجدد کارایی سیستم هر یک از بانک ها و به طور کلی در دو گروه بانک ها ی دولتی و خصوصی انجام شود و علل کارایی و ناکارایی آنها مورد توجه قرار گیرد . بررسی کارایی بانک ها در دو گروه خصوصی و دولتی، در شرایطی که زمینه برای فعالیتهای بخش خصوصی تا حدودی فراهم شده و کوچک نمودن دولت مورد توجه شدید مسوولان کشور قرارگرفته است، اقدامی ضروری به نظر می رسد، به ویژه آن که با توجه به ابلاغ بند"ج"سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی، که بر اساس آن 80 درصد سهام برخی از بانک ها ی تجاری دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، زمینه این بررسی مهیاتر از گذشته است . در این پژوهش، سعی می شود تا ضمن بررسی عملکرد بانک های خصوصی و مقایسه آن با عملکرد بانک های دولتی تا پایان سال 87 ، تحلیل تطبیقی مناسبی در این زمینه ارایه شود. در بررسی کارایی و بهره وری، رویکرد های مختلفی وجود دارد.تاکنون نیز مطالعات متعددی برای ارزیابی کارایی بانکها با استفاده از روشها و رویکردهای مختلف در خارج و داخل کشور صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش این است که با در نظر گرفتن بهترین رویکرد به بررسی نتایج به دست آمده در تحقیقات پیشین در داخل کشور بپردازد. تحقیقات نشان داده است که بانکهای خصوصی در گذشته کارایی بالایی داشته اند . از جمله سوالهایی که در این پژوهش سعی در یافتن پاسخ برای آنها وجود دارد این است که تغییرات کارایی بانکهای دولتی و خصوصی در طول زمان چگونه بوده است؟ در هر سال مورد بررسی میانگین کارایی کدام گروه از بانکهای دولتی یا خصوصی بیشتر بوده است؟ در حقیقت این تحقیق می کوشد به سوالهای زیر پاسخ دهد؟ • آیا میزان کارایی فنی بانکهای دولتی و خصوصی مورد مطالعه در سال های مختلف اختلاف دارند؟ • تغییرات بهره وری در بانکهای خصوصی و دولتی چگونه بوده است؟ فرضیه ها: 1- میانگین کارایی بانکهای دولتی و خصوصی در طول دوره مورد بررسی، دارای اختلاف است. 2-در طول دوره مورد بررسی،میانگین تغییرات بهره وری همه بانکهای خصوصی مثبت است. 3-در طول دوره مورد بررسی،میانگین تغییرات بهره وری همه بانکهای دولتی منفی است. اهداف تحقیق: هدف از این تحقیق سنجش و مقایسه کارایی بانکهای دولتی و خصوصی مورد مطالعه از سال 80 تا سال 87 ومقایسه و رتبه بندی این بانکها بر حسب ورودی های منتخب می باشد . همچنین بررسی روند تغییر کارایی در هر بانک مورد مطالعه, که این امر می تواند اطلاعات ارزشمندی را جهت ارزیابی وضعیت موجود در اختیار مدیران بانکها قرار دهد. دو هدف عمده در این تحقیق عبارت است از: -1 محاسبه کارایی فنی بانک ها ی خصوصی و دولتی در ایران و مقایسه میان مقادیر کارایی آنها. -2 بررسی روند تغییرات بهره وری و افزایش و کاهش آن در هر دو گروه بانک ها ، در طول دوره مورد بررسی. جامعه آماری و تعداد نمونه: در حال حاضر در کشور ما 8 بانک دولتی و 18 بانک خصوصی مشغول فعالیت هستند. بانکهای دولتی کشور عبارتند از: توسعه صادرات,صنعت و معدن, کشاورزی, مسکن,توسعه تعاون, سپه,پست بانک, ملی و بانکهای خصوصی کشور عبارتند از:اقتصاد نوین, پارسیان, کارآفرین,سامان, پاسارگاد, سرمایه, سینا, تات, شهر, دی, انصار, تجارت, رفاه کارگران, صادرات,ملت, حکمت ایرانیان, گردشگری, ایران زمین. از میان این جامعه آماری تعداد 10 بانک دولتی :سپه ,ملی ,توسعه صادرات ,صنعت و معدن,کشاورزی ,مسکن ,تجارت , رفاه کارگران, صادرات, ملت (4 بانک ذکر شده در آخر ,اخیرأ خصوصی شده اند) و 5 بانک خصوصی : اقتصاد نوین ,پارسیان , کارآفرین, سامان, پاسارگاد در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ذکر این نکته ضروری است که در دامنه بررسی این تحقیق 4 بانک صادرات , ملت , رفاه کارگران و تجارت دولتی بوده اند و پس از آن خصوصی شده اند که البته در این تحقیق به بررسی عملکرد برخی از این بانکها پس از خصوصی شدن نیز پرداخته ایم. بررسی کارایی و بهره وری بانکهای خصوصی و دولتی: به طور کلی در 3 سال ابتدای دوره مورد بررسی یعنی سالهای 80تا 82 میانگین کارایی بانکهای دولتی از میانگین کارایی بانکهای خصوصی بیشتر است. اما این روند در ادامه دوره مورد بررسی معکوس شده و پس از سال 82 میانگین کارایی بانکهای خصوصی از این میانگین در بانکهای دولتی بیشتر شده است. به نظر میرسد علت بیشتر بودن میانگین کارایی بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی در سالهای اولیه تازه تاسیس بودن بانکهای خصوصی در آن سالها باشد. همچنین در میابیم که میانگین کارایی بانکهای خصوصی از بانکهای دولتی بیشتر است.نکته قابل توجه آن است که کارایی نظام بانکی کشور طی دوره مورد بررسی کاهش داشته است. در مجموع با مشاهده تغییرات بهره وری در بانکهای خصوصی و دولتی در می یابیم که بهره وری بانکهای خصوصی طی دوره ها بهبود بهتری نسبت به بانکهای دولتی داشته است. نکته مهم دیگری که در می یابیم آن است که بهره وری نظام بانکی در دوره86-85 نسبت به دوره85-84 و در دوره 87-86 نسبت به دوره86-85 کاهش داشته است نتایج: در این تحقیق اندازه گیری کارایی با استفاده از روش dea حاکی از این است که در مجموع میانگین کارایی بانکهای خصوصی از بانکهای دولتی بیشتر است. همچنین با استفاده از شاخص مالم کوئیست و بررسی تغییرات بهره وری بانکها ملاحظه می شود میانگین بهبود بهره وری در بانکهای خصوصی بهتر از بانکهای دولتی می باشد. میانگین تغییرات بهره وری بانکهای خصوصی مثبت بود و هر چند این فرضیه که میانگین تغییرات بهره وری در بانکهای دولتی در طی دوره منفی می باشد, در همه ی دوره ها درست نبوده اما مشاهده شد که این میانگین نسبت به بانکهای خصوصی کمتر می باشد. نکته دیگر این است که کارایی و بهره وری کل نظام بانکی در طی سه دوره بررسی شده کاهش داشته است که در جای خود قابل تامل است. همچنین ملاحظه شد که خصوصی شدن بانکهای دولتی از جمله رفاه و ملت تاثیر قابل ملاحظه بر بهره وری و کارایی این بانکها داشته است. به طوری که این بانکها به بالاترین رشد بهره وری خود در طی دوره های اخیر دست پیدا کرده بودند .عملکرد این بانکها بعد از خصوصی شدن افزایش داشته که این افزایش در مقایسه با بانکهای دولتی و خصوصی چشمگیر بوده است. با این تفاسیر مشاهده می شود که اعمال سیاست خصوصی سازی بانکهای دولتی در برنامه اقتصادی دولت موفقیت آمیز بوده است.